L'analyse statistique vous aide à interpréter des données complexes.
La régression linéaire est un outil statistique qui a de nombreuses utilisations. Dans la négociation d'actions, la régression linéaire vous permet de quantifier la tendance d'une action particulière, d'un groupe d'actions ou d'un indice général. La régression linéaire est également très utile pour évaluer le profil de risque des actions.
Définition
La régression linéaire est un outil puissant qui vous aide à prévoir un paramètre en intégrant la valeur d’un autre dans une formule simple. Le paramètre que vous connaissez est appelé variable indépendante, tandis que celui que vous pouvez calculer à l'aide de la régression linéaire est appelé variable dépendante. Voici à quoi ressemble normalement une équation de régression: Variable dépendante = Variable indépendante A + X *. Si vous utilisez cette équation pour estimer le poids de votre bébé de 2, la variable dépendante peut être le poids et la variable indépendante, le nombre de jours depuis la naissance. A est la valeur de la variable lorsque la variable indépendante est égale à zéro. Dans le cas du poids du bébé, A est égal au poids à la naissance. X est appelé la pente et représente le taux auquel la variable dépendante se déplace lorsque la variable indépendante change.
Calcul
Le meilleur moyen de calculer une équation de régression consiste à utiliser une calculatrice en ligne. En entrant simplement les valeurs des variables dépendantes et indépendantes sur une période suffisamment longue, vous pouvez obtenir à la fois A et X - en d’autres termes, la valeur initiale de la variable dépendante ainsi que la pente. Lorsque vous travaillez avec des actions, vous devez utiliser au moins un mois de cours de clôture quotidiens.
Ligne de tendance
Si la variable indépendante de votre équation de régression est le temps et que la variable dépendante est le prix d'un stock particulier, la pente obtenue dans l'équation de régression est égale à la pente de la ligne de tendance. Cette pente vous indique à quelle vitesse le stock avance ou diminue. Vous avez peut-être tracé ces lignes à la main ou sur l'écran de votre ordinateur. Si la valeur est positive, plus le chiffre est élevé, plus le stock avance rapidement. Pour une valeur négative, des nombres plus élevés signifient que le stock baisse rapidement. En comparant les pentes de divers stocks, vous pouvez déterminer quels stocks ont une dynamique plus positive ou négative, ou montent ou descendent plus rapidement.
risque
Vous pouvez également calculer une régression en utilisant la valeur d'un indice boursier en tant que variable indépendante et le prix d'un stock particulier en tant que variable dépendante. Ici, plus la pente résultante est élevée, plus le stock en question est volatil. Une pente positive supérieure à un indique que le titre se comporte vraiment bien lorsque le marché progresse et surperforme la moyenne générale du marché, mais perd plus que la moyenne lorsque l'économie est en récession. Les stocks des entreprises qui fabriquent des produits de luxe ont tendance à se comporter de la sorte. Si la valeur de la pente est positive mais inférieure à un, il s'agit d'un stock relativement sûr qui monte ou descend moins que le marché. Si la pente est négative, vous avez un stock contracyclique qui évolue dans le sens opposé au marché général. Ces stocks sont très rares.
